第一千二百三十三章、次贷危机（2） (4 / 4)
        G刚从F手里花了300亿买下了100个CDS(相当于G收到200亿保险金，承担保险责任)，还没来得及转手，突然接到消息，这批CDS被降级，其中有20个违约，大大超出原先估计的1%到2%的违约率。

        每个违约要支付50亿的保险金，总共支出达1000亿。

        减去G收到这200亿保险金，G的亏损总计达(800亿）。

        虽然G是全美排行前10名的大机构，也经不起如此巨大的亏损。

        因此G濒临倒闭。

        如果G倒闭，那么A花费5亿美元买的保险就泡了汤，更糟糕的是，由于A采用了杠杆原理投资，根据前面的分析，A赔光全部资产也不够还债。

        因此A立即面临破产的危险。

        上面讲到的100个CDS的市场价是300亿。

        而CDS市场总值是62万亿，假设其中有10%的违约，那么就有6.2万亿的违约CDS。

        这个数字是300亿的207倍（四舍五入之后）。

        如果说美国gover收购价值300亿的CDS之后要赔出1000亿。

        那么对于剩下的那些违约CDS，美国gover就要赔出20.7万亿。

        如果不赔，就要看着A21，A22，A23等等一个接一个倒闭。

        以上计算所用的假设和数字同实际情况会有出入，但美国金融危机的严重性无法低估。

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