第510章 再抛难题，当场打脸 (4 / 7)
        这个问题一出，大家便知沈婠没那么简单，至少，题目她是读懂了。

        沈让“1080。”

        沈婠“股票组合的收益率月标准差呢？”

        沈让心下微惊，表面却不动声色“1.8。”

        “标准普尔500指数期货收益率月标准差？”

        “0.9。”

        “相关系数？”

        “……0.6。”

        沈婠能问出这些信息，令沈让惊愕不已。

        因为，这里的每个数据，都是进行套期保值的关键考虑因素，缺一不可。

        而沈婠居然知道！

        那说明她对这道题……

        “根据上述信息，不难得出最优套期保值比率为1.2；那么所应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为89。这就是我的答案，如何？还满意吗？”

        沈让无话可说。

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